お世話様になります。
早速ですが、私は、EXPRESSION WEB4 を使っています。
テンプレートの修正でサイトを作成中ですが、このサイトの手順にそって操作していますが、変化しません。
何回となくやり直していますが、変わりません。

現在のページをハイライトする方法は、自動的には無理ですよ。
現在のページ部分を指定して、それぞれハイライトさせないとだめです。
ダイナミックWebテンプレートを適用している限りは個別に編集できないでしょう。

もし、それぞれのカテゴリにページがたくさんあるのであれば、
ハイライトしたいナビゲーションごとにそれぞれダイナミックWebテンプレートを用意する必要があります。

まず、一つのダイナミックWebテンプレートでは実現はできないということだけ
ご理解いただければと思います。